风险被衡量的財產
风险被衡量的財產
风险被衡量的財產
冒被衡量的財產的風險是相當数量的措施银行资产，调整為风险。 它為幾乎所有是通常的银行资产銀行的企业手段的本质將包括貸款給顧客。 比較銀行有與相當数量它的財產的相當数量資本給措施能銀行怎样是吸收損失。 如果它的資本是10%它的財產，則它可能丟失10%它的財產，不用成為的破產。
通过调整相當数量每筆貸款為估計的危險它怎样是，我們可以變換這百分比成銀行的財政穩定的一項概略的措施。 它不是一項特别準確措施由於在估計這些風險介入的困難。 這些困難由刺激銀行惡化必須變形它。
對风险被衡量的財產的主要用途是計算第1層和第2層 资金充足比率。
额外风险為风险调整財產的價值，通过倍增它是反射它的风险的因素。 低風險財產乘以编号下限，高风险財產在100%之前(即1)。
假設銀行有以下財產： 在鍍金面的抵押绑住的£1bn，貸款£2bn和£3bn到企业。 作為0%為鍍金面 (無風險的財產)， 50%為抵押和100%的额外风险用于公司贷款。 銀行的风险被衡量的財產是0 × £1bn + 50% × £2bn + 100% × £3bn = £4bn。
巴塞爾我使用了的额外风险一個相當地简单系统用于上面演算。 財產每類被分配了固定的风险重量。 巴塞爾II使用財產的一個不同的分類與有一些的類型的依靠借戶的信用评级或銀行的自己的风险模型的額外。
銀行有一個動機承担更多风险。 如果他們贏取他們的賭注，股東(和管理)採取贏利，如果他們可能丟失然後損失與债务持有者或政府將分享的我們(當銀行很少允許发生故障)。 一部分的巴塞爾II的刺激是銀行能在巴塞爾附近工作我系統在選擇在每財產類之內的更加危險的事務旁边。 給出這它似乎怠慢允許銀行使用他們自己的风险模型，特别是假设式樣风险是相當高甚而沒有銀行必須操作模型保守地說风险的刺激。
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