蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿是財政塑造的一個有用的技術那塑造不確定性的用途任意輸入。
當一個財政模型為展望使用那裡明顯地將是未知的一定數量的輸入入模型。 一種方法將採取這些輸入中的每一的一個最佳的估計。 例如假設我們使用是如此物的一個模型展望公司的销售量：
銷售成長=國民生產總值成長×multiple
市场尺寸=當前市场尺寸× (市场成長+ 1)
市场份额=當前市场份额+獲取
销售量=市场尺寸×market份額
有三不定的輸入在這里： 國民生產總值成長，國民生產總值成長和市场成長和增量之间的關係在市场份额。 明顯的方法將使用其中每一的最佳的估計。
使用一塊概率分布(例如正態分佈)，而不是使用唯一最佳的估計，更好反射現實。 使用概率分布不是容易。 一種方法將數學獲得模型的產品作為概率分布。 這經常通常是非常困難和不可能的。
微粒克羅塑造提供一個選擇。 蒙特卡洛方法使用輸入的概率分布。 而不是使用作為輸入的發行，發行被用于引起任意輸入。 方法學是：
- 從每輸入的概率分布隨機得出數字
- 計算並且記錄指定的產品這些輸入
- 從第一步如所需要重複許多次
通过做一再，這逐漸加強產品的概率分布是可能的。
运用蒙特卡洛方法於上面簡單的模型我們會需要估計三輸入中的每一的發行。 因此我們也許导致做如此物
- 國民生產總值成長展望是2%，與1%和通常分佈的估計的标准偏差。 因此我們任意地採取從一正態分佈與手段 2和标准偏差的一個數字1。 這放弃國民生產總值成長百分比，称它x。
- 我們有與市场尺寸關係國民生產總值成長的倍數的一個相似的估計。 這裡我們畫隨機號碼(電話它從一正態分佈的y)與手段1.5和标准偏差0.5
- 我們乘x以給我們我們的市场成長估計的y。 我們使用此估計我們的展望市场尺寸
- 我們有市场份额成長的一個相似的估計。 假設我們從一正態分佈在這種情況下得出數字與手段2%和标准偏差2%
- 我們可以現在計算销售量如上所述
- 我們現在記錄我們為销售量得到的價值
- 我們從第一步，数百时期現在重複
- 記錄的價值形成蒙特卡洛模仿的產品
我們最终获得一系列的估計。 這些可以被用于計算一個手段和销售量的标准偏差。 這比一個唯一最佳的估計是一個更加意味深長的數字，因為它給一個更好的最佳的估計(手段)和措施它的不確定性(标准偏差)。
明显地蒙特卡洛方法是非常繁瑣使用與手工演算。 計算機使用途蒙特卡洛分析更加容易。
在許多情况下最重大的工作量來自不自蒙特卡洛模仿，而且需要做估計概率分布而不是簡單的點估計。 不僅是估計發行(即正態分佈的卑鄙和标准偏差的)參量必要的，但是選擇正确的概率分布也是重要的。 這頁列出某些最重要，並且有更加全面的參考在這里。
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