統計套利
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統計套利不是真實的套利，因為它不提供保證的贏利-許多統計從事套匯者實際上取得了大損失。 期限經常縮短對statarb。 雖然統計套利經常被描述作為是同義的與對貿易，它大概是更加準確的說期限重疊。 只大概，因為设定一個绝對規則是不可能的，當用法變化和一样多它。
因為長的位置与相似的短期职位相符， Statarb戰略是市场中性。 這不意味着他們是低風險的，因為他們高度，實際上，適應，因為對聯合的貿易的低成本。
統計套利有時也被描述作為意味逆向戰略，由於它的對回歸的信賴(至少經常足够获得利润)到歷史樣式。
有有些相似性對憲章主義，但是統計套利是更加老練(它使用計量經濟學方法)和更加可信的。 什麼他們分享是對侵害的存在的信賴微弱的形式市场效率。
多数侵害市场效率，特别是微弱的形式效率，可能是小和瞬變的。 因此是不令人吃驚的statarb戰略倾向于是短期的和介入接受對在单個安全的價格的運動是非常敏感的职位。
有效市场的所有失敗從財政經濟角度看的理論是有趣。 沒有統計套利假定可以是有用的為獲得財政理論(正沒有套利假定是)，並且統計套利技術為微弱的形式市场效率經驗主義的測試是有用的。
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