含蓄的揮發性
含蓄的揮發性
含蓄的揮發性
為了估計揮發性，一種方法將使用純粹历史数据。 選擇是使用當前证券价格暗示的揮發性。
要看這怎麼运作，考慮黑Scholes等式。 為了定價選擇一將接通直到終止的时间， 预购股票价格、部下的安全的價格，強調的揮發性等等入等式並且計算價格。
然而，尽管通常將有一個公開地被換的選擇的市场价我們可以採取價格如已知，採取揮發性，未知數然后解決揮發性的等式。
結果是含蓄的揮發性。
因此這是根据市场价的估計並且是市場期望的揮發性。 如果安全恰當地定價，如暗示由有效市场设，這應該是一個好估計。 問題是，因為含蓄的揮發性隨结算价變化，因此不同的選擇將給同樣強調的不同的揮發性數字经过同一個期間。
與其他市场价獲得了數據，那裡是期間市场价也許是非常錯誤的期間例如在(在投資泡影期間)。
含蓄的揮發性
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