價值在危险中
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價值在危险中(VaR)是股份單的风险的措施。 它是密切相關對它的揮發性。
價值在危险中是巨额丟失與信心的一個被测量的水平的有价证券风险。
如果股份單有x VaR有99%信心一個星期，這意味着有僅1%機會股份單在下星期内比x將丟失更多。
VaR為處理风险的複雜組合是特别有用的在短时间。 因此它由銀行和其他财政机关是常用的測量他們的贸易立场的风险。 它給他们測量也許隨時担任很大數量不同的职务的聯合的风险。 它做此以可以与他們的能力吸收那種风险有关的形式
價值在危险中通常使用作為短期风险措施： 經常作為一點象一天或一個星期。 因為证券的將來值的概率分布進一步從正態分佈，偏離适用于較長期风险是难的。 非常大運動的機會在市場上(例如崩潰)大于與正態分佈的經常实际情形： 實際發行比正態分佈是油脂盯梢了。 這使演算準確VaR更难
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