信息比率
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信息比率
信息比率是Sharpe比率(慣例和详细描写)的更加一般的形式。 使用它，风险調整了股份單的相對表現的措施。 它是直接的計算特定歷史价格數據，並且資金的預先計算好的信息比率是廣泛可用的。
信息比率從回歸扣除市场運動的作用並且為被採取的风险调整。 這做它一單數整潔地總結可以歸因於管理得好-表現的元素它类似阿爾法。 它也有好處它不取决于它被測量的期間。 這意味着，當比較只有與一個时的简短历史有一個悠久的历史的資金，能直接地一次比較使用兩筆資金的充分的歷史被計算的信息比率-使用其中每一的最準確的數字。
基準選擇通常是直接的，但是也許事關。 例如，資金也許勝過了市場，但是根據適當的樣式索引只執行了。 什麼是更加適當的您是否希望評估戰略並且經理的儲蓄採摘能力，或者只依靠後者。 樣式漂泊也許也導致畸變。
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