三角洲價值
三角洲
三角洲
三角洲(希臘信件Δ)衍生物是变化率在衍生物的價格的與強調的價格的。 三角洲也許也是变化率在一份股份單的價格的與安全的價格的。
這大致是相同的象在將起因于在部下的安全的價格的一個一单元变化衍生物(或股份單上的)的價格的变化。
一個更加準確的(如果更加數學)定義是三角洲是衍生物的價格的衍生物反對強調的價格，即：
Δ= (∂P)/(∂S)
那里P是衍生物或股份單的價值的價格
並且S是強調的價格。
三角洲，與叫作希臘人的一個小組其他相似的數字一起，是在選擇估價和換的重要性。 三角洲是最響譽在三角洲樹籬，但是動態樹籬的其他戰略中。
三角洲不是一個不变值，它取决于部下的安全的價格。 二之间的關係取决于衍生物和強調的特徵。 這意味着使用三角洲的樹籬必須經常被重新平衡。
购买选择权的三角洲必须在零和一個之間。 一個在金錢電話深深地有根據價格正確地變化的固有值和下跌的选项值，接近零作為涨价。 所以，三角洲少于一個必须是。 然而強調的秋天的價格，选项值一定依然是正面(除了在病理性事例強調的值得的零)。
同样出售选择权的三角洲必须在負號一和零之間。
三角洲價值
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