Sharpe比率
Sharpe比率
Sharpe比率
這個比率與在基準的风险比較在股份單的回歸。 它是：
d/σd d = rp -銣
那里rp是在股份單的回歸，
銣是在基準的回歸，
d称有差別的回歸，和，
σd是循轨误差。
這也許是故意的事後(歷史)或未下賭注的使用展望的數據。 當曾经展望的數據一與标准偏差一起使用回歸的點預言在一個期間，作為那個預言不確定性的措施。 當曾经历史数据时差別回歸是平均在幾。
Sharpe比率對信息比率
此的非常簡單的事例是基準是無風險投資的地方，在Sharpe比率是在回歸的标准偏差劃分的股份單的剩餘回歸在股份單情況下的。
這是原始的Sharpe比率，並且它是通常的称此Sharpe比率，並且称廣義比較對基準信息比率。 然而，一些當局，包括Sharpe，提到他們， 「原物」和「推斷了」Sharpe比率。
對Sharpe比率或信息比率的用途
Sharpe比率是有趣，因為它是關係的措施风险和回歸之间的，對財政理論是中央的概念。 它能，如上所述，被申請於未下賭注的(期望的)回歸(估計投資)和事後(歷史)回歸(測試风险和獎勵之间的關係)。
Sharpe比率的一有用的物產是股份單的Sharpe比率不取决于它被測量的时间。 它將改變與时期根据實際歷史的數據，但是沒有Sharpe比率和时间的交互作用期間之间。 這是，因為回歸和标准偏差兩個增加與时间。 Sharpe比率計算了在不同的时期直接地是可比較的。
Sharpe比率
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