蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿
蒙特卡洛模仿是财政塑造的一个有用的技术那塑造不确定性的用途任意输入。
当一个财政模型为展望使用那里明显地将是未知的一定数量的输入入模型。 一种方法将采取这些输入中的每一的一个最佳的估计。 例如假设我们使用是如此物的一个模型展望公司的销售量：
销售成长=国民生产总值成长×multiple
市场尺寸=当前市场尺寸× (市场成长+ 1)
市场份额=当前市场份额+获取
销售量=市场尺寸×market份额
有三不定的输入在这里： 国民生产总值成长，国民生产总值成长和市场成长和增量之间的关系在市场份额。 明显的方法将使用其中每一的最佳的估计。
使用一块概率分布(例如正态分布)，而不是使用唯一最佳的估计，更好反射现实。 使用概率分布不是容易。 一种方法将数学获得模型的产品作为概率分布。 这经常通常是非常困难和不可能的。
微粒克罗塑造提供一个选择。 蒙特卡洛方法使用输入的概率分布。 而不是使用作为输入的发行，发行被用于引起任意输入。 方法学是：
- 从每输入的概率分布随机得出数字
- 计算并且记录指定的产品这些输入
- 从第一步如所需要重复许多次
通过做一再，这逐渐加强产品的概率分布是可能的。
运用蒙特卡洛方法于上面简单的模型我们会需要估计三输入中的每一的发行。 因此我们也许导致做如此物
- 国民生产总值成长展望是2%，与1%和通常分布的估计的标准偏差。 因此我们任意地采取从一正态分布与手段 2和标准偏差的一个数字1。 这放弃国民生产总值成长百分比，称它x。
- 我们有与市场尺寸关系国民生产总值成长的倍数的一个相似的估计。 这里我们画随机号码(电话它从一正态分布的y)与手段1.5和标准偏差0.5
- 我们乘x以给我们我们的市场成长估计的y。 我们使用此估计我们的展望市场尺寸
- 我们有市场份额成长的一个相似的估计。 假设我们从一正态分布在这种情况下得出数字与手段2%和标准偏差2%
- 我们可以现在计算销售量如上所述
- 我们现在记录我们为销售量得到的价值
- 我们从第一步，数百时期现在重复
- 记录的价值形成蒙特卡洛模仿的产品
我们最终获得一系列的估计。 这些可以被用于计算一个手段和销售量的标准偏差。 这比一个唯一最佳的估计是一个更加意味深长的数字，因为它给一个更好的最佳的估计(手段)和措施它的不确定性(标准偏差)。
明显地蒙特卡洛方法是非常繁琐使用与手工演算。 计算机使用途蒙特卡洛分析更加容易。
在许多情况下最重大的工作量来自不自蒙特卡洛模仿，而且需要做估计概率分布而不是简单的点估计。 不仅是估计发行(即正态分布的卑鄙和标准偏差的)参量必要的，但是选择正确的概率分布也是重要的。 这页列出某些最重要，并且有更加全面的参考在这里。
蒙特卡洛模仿
相关页： 设定情节 | 后面测试 | 随机游动相关类别： 财务