含蓄的挥发性
含蓄的挥发性
含蓄的挥发性
为了估计挥发性，一种方法将使用纯粹历史数据。 选择是使用当前证券价格暗示的挥发性。
要看这怎么运作，考虑黑Scholes等式。 为了定价选择一将接通直到终止的时间， 预购股票价格、部下的安全的价格，强调的挥发性等等入等式并且计算价格。
然而，尽管通常将有一个公开地被换的选择的市场价我们可以采取价格如已知，采取挥发性，未知数然后解决挥发性的等式。
结果是含蓄的挥发性。
因此这是根据市场价的估计并且是市场期望的挥发性。 如果安全恰当地定价，如暗示由有效市场设，这应该是一个好估计。 问题是，因为含蓄的挥发性随结算价变化，因此不同的选择将给同样强调的不同的挥发性数字经过同一个期间。
与其他市场价获得了数据，那里是期间市场价也许是非常错误的期间例如在(在投资泡影期间)。
含蓄的挥发性
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