希腊字母的第17字(变化率)
希腊字母的第17字
希腊字母的第17字
希腊字母的第17字(希腊信件ρ)是变化率股份单或衍生物的价格的与利率的。 它是股份单或安全的利率敏感性的措施。
它大约是百分比变化按将起因于在利率上的一个百分之一变化的价值。
更加严谨地：
ρ= (∂P)/(∂r)
那里P是安全的价格和
r是无风险的率。
希腊字母的第17字用于动态树篱战略为了修筑树篱反对利率变动的风险。 通常用于树篱证券清单，他们通常沉重暴露了在利息风险。
希腊字母的第17字(变化率)
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