Sharpe比率
Sharpe比率
Sharpe比率
这个比率与在基准的风险比较在股份单的回归。 它是：
d/σd d = rp -铷
那里rp是在股份单的回归，
铷是在基准的回归，
d称有差别的回归，和，
σd是循轨误差。
这也许是故意的事后(历史)或未下赌注的使用展望的数据。 当曾经展望的数据一与标准偏差一起使用回归的点预言在一个期间，作为那个预言不确定性的措施。 当曾经历史数据时差别回归是平均在几。
Sharpe比率对信息比率
此的非常简单的事例是基准是无风险投资的地方，在Sharpe比率是在回归的标准偏差划分的股份单的剩余回归在股份单情况下的。
这是原始的Sharpe比率，并且它是通常的称此Sharpe比率，并且称广义比较对基准信息比率。 然而，一些当局，包括Sharpe，提到他们， “原物”和“推断了” Sharpe比率。
对Sharpe比率或信息比率的用途
Sharpe比率是有趣，因为它是关系的措施风险和回归之间的，对财政理论是中央的概念。 它能，如上所述，被申请于未下赌注的(期望的)回归(估计投资)和事后(历史)回归(测试风险和奖励之间的关系)。
Sharpe比率的一有用的物产是股份单的Sharpe比率不取决于它被测量的时间。 它将改变与时期根据实际历史的数据，但是没有Sharpe比率和时间的交互作用期间之间。 这是，因为回归和标准偏差两个增加与时间。 Sharpe比率被计算在不同的时期直接地是可比较的。
Sharpe比率
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