Улетучиваемость

Улетучиваемость цены обеспеченности статистически измерение риска удерживания оно.

Улетучиваемость стандартное отступление предпологаемое возвращение на обеспеченности. Улетучиваемость поэтому изменяет с периодом времени над которым она измерена.

Бета немножко более изощренное измерение риска, основанные на обоих относительную улетучиваемость и корреляция между движениями в цене обеспеченности и рынком целый. Хотя бета полезно для валюации, улетучиваемости более лучшее измерение риска взятия вкладчика. Основа измерений как значение в опасности.

Проблема с улетучиваемостью что ее можно только измерить с определенностью на прошлый, но какие дела к вкладчикам улетучиваемость теперь - над периодами времени старт с текущим моментом времени и законцовкой на некотором будущем времени. 2 просто подхода:

Предположите улетучиваемость неизменна в дальнего прицела и поэтому используйте среднюю улетучиваемость над a за периодом.
Используйте подразумеваемая улетучиваемость.

Более сложное модели можно использовать. Подходы как использование утяжеленное средний прошлых улетучиваемостей (при более недавние данные получая более высокое утяжеление) доказывали успешную.

Методы для оценивать улетучиваемости обычно имеют преимущество быть добром - одетым к назад-испытание.

Улетучиваемость

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории