Тучные кабели

Тучное замкнутое распределение вероятности одно в котором весьма случаи более вероятны.

Например нормальное распределение типично очень хорошая пригонка над широкием диапазоном наиболее вероятный исход в финансах. Однако, вообще принято что весьма случаи как аварии более вероятны оно предлагают.

Это значит что модель основанная на нормальном распределении передаст хорошие предварительные подчеты над разумным рядом, но все еще недооценивает крайности. Например модель могла точно оценить шанс цена акци понижаясь 10%, но значительно недооценивает шанс рынка понижаясь 50%.

Хотя никакая большая трудность в производить тучные замкнутые распределения вероятности, фактически производить полезные модели валюации или риска с этими трудне.

Большое преимущество нормального распределения что математически легко отрегулировать. Принимать его делает его возможным вывести формулы как Черно-Scholes. Используя fat-tailed распределение сделал выводящ формулу более трудным или невозможным. Иногда возможно во избежание потребность для формул путем моделирование используя вычислительный подход как имитация Monte-Carlo.

Тучные кабели

Родственные страницы: Пузыри | Метод случайного блуждания | Значени-на-риск | Улетучиваемость | Модельный риск
Родственные категории: Финансы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории