Метод случайного блуждания

Метод случайного блуждания описание как изменение цен обеспеченностями, если изменения цены чисто случайны. Подобные процессы происходят в других полях. Термина и принципиальная схема возникли в физике.

В совершенно эффективный рынок, вся имеющаяся информация отражена в существующей цене обеспеченности. Это значит что изменения в цене приводят к только от выдачи новая информация, которая вполне непрогнозируема.

Если будущие изменения цены непрогнозируемы, то путь последованный за ценой над временем то из чисто случайного процесса; никакие картины в изменениях цены.

Это почему предположение эффективных рынков нельзя примирить с чартизм.

Предположение случайного процесса цены использовано много моделей валюации. Например, вывод Черно-Scholes предполагает цена основная обеспеченность следует за методом случайного блуждания.

Метод случайного блуждания

Родственные страницы: Эффективные рынки | Reversion, котор нужно значить | Теория таракана | Черный лебедь
Родственные категории: Финансы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории