Имущества утяжеленные риском

Рискните утяжеленные имущества измерение количества имущества банков, отрегулированного для риска. Природа середин дела банка она обычна для почти всего из имуществ банка будет состоять из займов к клиентам. Сравнивать количество столицы банк имеет с количеством своих имуществ дает измерение как способно банк поглотить потери. Если своя столица 10% из своих имуществ, то она может потерять 10% из своих имуществ без становить нерредитоспособно.

Путем регулировать количество каждого займа для предварительного подчета как рисковано он, мы можем преобразовать этот процент в грубое измерение финансовохозяйственной стабилности банка. Нет в частности точного измерения из-за затруднений, котор включили в оценивать эти риски. Эти затруднения обостряны банками мотивировки должны передернуть его.

Главная польза имуществ утяжеленных риском высчитать коэффициенты ярус 1 и ярус 2 прописное соответствие.

Утяжеление риска регулирует значение имущества для риска, просто путем умножать его фактор который отражает свой риск. С малым риском имущества умножены малым количеством, рискованный имуществами к 100% (т.е. 1).

Предположите что банк имеет следующие имущества: £1bn в подсвинках, £2bn обеспеченное ипотеками, и £3bn займов к делам. Утяжеления риска используемые как 0% для подсвинки (риск освобождает имущество), 50% для ипотек, и 100% для корпоративных займов. Имущества банка утяжеленные риском 0 × £1bn + × 50% £2bn + × 100% £3bn = £4bn.

Basel i использовал сравнительно просто систему утяжеления риска которое использовано в вычислении выше. Задал каждому типу имущества фикчированный вес риска. Basel II использует различное классифицирование имуществ при некоторые типы имея утяжеления которые быть в зависимости от оценка кредитоспособности заемщика или модели риска банка собственное.

Банкы имеют повод, котор нужно принять на больше риска. Если они выигрывают их париа, то акционеры (и управление) принимают профит, если они теряет после этого потерю мы вероятно, котор нужно делить с держателями или правительствами, то задолженности (по мере того как банкы редко позволены потерпеть неудачу). Часть мотивировки на Basel II была что банкы могли работать вокруг системы Basel i путем выбирать более рискованое дело внутри каждый тип имущества. Дано этим кажет, что remiss позволить банкам использовать их собственные специально, котор дали модели риска, чтобы модельный риск было довольно высоко даже без стимулов банкы должны манипулировать модели для того чтобы занизить риск.

Имущества утяжеленные риском

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории