Подразумеваемая улетучиваемость

Для того чтобы оценить улетучиваемости, один подход использовать чисто данные за прошедший период. Алтернатива использовать улетучиваемость подразумеваемую настоящими ценами обеспеченностями.

Для того чтобы увидеть как это работает, рассматривайте уровнение Черно-Scholes. Оценить вариант одно просто заткнул бы внутри время до истечения срока, цена тренировки, цена основной обеспеченности, улетучиваемость класть в основу, etc. в уровнение и высчитал бы цену.

Однако, по мере того как обычно будет рыночная цена для публично торгованного варианта мы можем принять цену как известно, принимаем улетучиваемость по мере того как неисвестне и после этого разрешаем уровнение для улетучиваемости.

Результат подразумеваемая улетучиваемость.

Это предварительный подчет основанный на рыночных ценах и поэтому улетучиваемость предпологаемая рынком. Если обеспеченность правильно оценена, то как подразумевало предположение эффективных рынков, это должно быть хорошим предварительным подчетом. Проблема что, потому что подразумеваемая улетучиваемость меняет с ценой забастовки, поэтому различные варианты передадут различные номера улетучиваемости для такой же класть в основу над таким же периодом.

Как с другой рыночной ценой вывел данные, там периоды во время которых рыночные цены могут быть плох неправильны (например, во время пузыри облечения).

Подразумеваемая улетучиваемость

Родственные страницы: Улетучиваемость | Черное Scholes | Значени-на-риск | Значение варианта | Класть-вызовите паритетность
Родственные категории: Финансы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории