Значение перепада

Перепад

Перепад (греческое письмо Δ) производного темп изменения в цене производный с ценой класть в основу. Перепад может также быть темпом изменения в цене портфолио с ценой обеспеченности.

Это грубо это же как изменение в цене производного (или портфолио) которое привело бы к от изменения одного блока в цене основной обеспеченности.

Более точное (если математически), то определение что перепад производная от цена производного против цены класть в основу, т.е.:

Δ=) (∂P/(∂S)

где p цена производного или значения портфолио
и s цена класть в основу.

Перепад, вместе с группой в составе другие подобные номера известные как греки, большого значения в валюации и торговать варианты. Перепад наиболее наилучшим образомнаилучшим образом знан в контексте страхование перепада, но других стратегий для динамически страхование.

Перепад нет фикчированного значения, его быть в зависимости от цена основной обеспеченности. Отношение между 2 быть в зависимости от характеристики как производеного, так и класть в основу. Это значит что изгороди используя перепад должны постоянн быть перебалансированы.

Перепад опцион покупателя должен находиться между нул и одним. Глубоки звонок в деньгах имеет внутреннеприсущее значение которое меняет точно в линии с ценой, и значение варианта которое понижается, причаливая нул как повышения цен. Поэтому, перепад должен быть чем одно. Тем ме менее много цена кладя в основу падений, значение варианта должно остать положительным (за исключением в патологического случая класть в основу был стоимостью нул).

Подобно перепад опцион продавца должен находиться между минусом одним и нул.

Значение перепада

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории