Страхование перепада

Link0# производный можно использовать для того чтобы построить динамически изгородь для удерживания производного с положением в основная обеспеченность или vice-versa.

Число блоков в основной изгородь необходимо обеспеченностью (или которое можно ограничить мимо) производный равн к перепаду производного.

Страхование перепада использовано для того чтобы покрыть положения торговой операции, и к разницам в апбитраж между ценой производного и ценой покупать достаточно из класть к изгороди перепада ее в основу.

Перепад изменяет с ценой класть в основу, поэтому изгородь перепада необходимо непрерывно перебалансировать.

По мере того как изгородь перепада может быть использована для того чтобы ограничить положение в производном, путем обращать изгородь, и совмещать это с наличными деньгами или задолженностью, можно скопировать исходящие наличности производного. закон одного цены значение производного должно быть равно к значению портфолио которое replicates оно. Это использовано для того чтобы вывести формулу Черно-Scholes.

Страхование перепада

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории