Класть-вызовите паритетность

Положенная паритетность звонока отношение между ценами Европейско звонок и положено варианты на такой же класть в основу с такими же истечением срока и цена забастовки:

p + s = k + c

Где:
p цена опциона продавца,
c цена опциона покупателя,
k цена zero талон риск освобождает скрепление которое зреет на сроке годности с номинальной стоимостью равной к цене забастовки, и
s цена класть в основу.

Это предполагает никакие переводы дивидендов на класть в основу между датой на которой отношение применяется и истечение срока. В этом смысле дивиденды включают интерес и все другие компенсации держатель обеспеченности получит. Если дивиденды, то наличное значение дивидендов должно быть вичтено от цены класть в основу.

Его можно также дедуцировать от класть-вызывает паритетность что цены такие что подразумеваемая улетучиваемость высчитанное от положенное это же как то высчитанное от звонока. Это, во всяком случае, подразумевается требованием к нет апбитраж.

Положенная паритетность звонока может быть использована для того чтобы определить возможности апбитража, по возможности как часть более сложной модели которая включает много таких отношений.

Класть-вызовите паритетность

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории