Коэффициент информации

Коэффициент информации более общая форма Коэффициент Sharpe (формула и детальное описание). Он использован по мере того как риск отрегулировал измерение относительного представления портфолио. Он прямодушен для того чтобы высчитать, котор дали исторические данные по цены и pre-calculated коэффициенты информации для фондов широко - имеющиеся.

Коэффициент информации вычитает влияние движений рынка от возвращений и регулирует для принятого риска. Это делает им одиночный номер который опрятно суммирует элемент представления который можно отнести к хорошему управлению - оно подобно к альфаа. Он также имеет преимущество что он не делает быть в зависимости от период над которым оно измерен. Это значит что сравнивая фонд который только имеет короткую историю с одним которое имеет длинную историю, раз смогите сразу сравнить коэффициенты информации высчитанные используя полные истории обоих фондов - используя самый точный номер для каждого.

Выбор отметка уровня обычно прямодушен, но может иметь значение. Например, фонд может делать рынок лучше, но только выполнить в линии с соответствующим индекс типа. Что более соотвествующие быть в зависимости от желаете ли вы оценить стратегию также, как способности рудоразборки штока менеджера, или только latter. Смещение типа может также причинить искажения.

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории