Значение гаммы

Гамма

Гамма производный (или портфолио) темп изменения своего перепад с ценой основное имущество.

Приблизительно изменение в перепаде том результаты от изменения одного блока в цене класть в основу.

Более точно (и более математически rigorously) второе производная от цена производеной обеспеченности против цены основной обеспеченности, т.е.:

Γ=) (∂2P/(∂S2)

где p цена производного
и s цена класть в основу

Гамма производного использована в строить портфолио которые гамма ограничила, которые требуют более менее перебалансировать чем чисто портфолио перепад ограничил.

Ее можно также использовать как индикация ли страхование перепада достаточно хорошая стратегия. Если гамма низка, то страхование перепада будет выполнимо. Если гамма высока, то перепад может быть слишком чувствительн к изменениям в цене класть в основу для перепада ограничивая для того чтобы быть годн к употреблению.

Значение гаммы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории