Страхование гаммы

Главным образом недостаток страхование перепада что изгородь перепад требует частый перебалансировать. Когда всегда цена изменений обеспеченностью, поэтому делает перепад любого производный основанного на ем. Когда перепад изменит значительно, составу любого портфолио ограниченного перепадом будет нужно быть измененным.

Больш изменение в перепаде, больш изменение которое в перепаде ограничил портфолио. Поэтому необходимо количество перебалансировать может быть уменьшено путем уменьшение количества которым перепад изменяет для движения цены - иначе говоря путем уменьшение темпа изменения перепада, который мы вызываем гамма.

Гамма ограничила, или нейтрали гаммы, портфолио будет нужно быть перебалансированным меньш чем одно что только ограниченный перепад. Для этого динамически страхование и поэтому нужно перебалансировать, специально если большие движения цены, то потому что гамма, как перепад, изменяет с основным ценой. Однако, для этого нужны более малые регулировки чем чисто изгородь перепада.

Страхование гаммы также более сложно потому что оно требует, что производные удерживания 2 ограничивают каждое удерживание одиночной обеспеченности.

Страхование гаммы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории