Rho (темп изменения)

Rho

Rho (греческое ρ письма) темп изменения цены портфолио или производный с процентными ставками. Измерение чувствительности процентной ставки портфолио или обеспеченности.

Приблизительно изменения в процентах в значении которое приведет к от изменения одного процента в процентных ставках.

Более rigorously:

ρ=) (∂P/(∂r)

где p цена обеспеченности и
r риск освобождает тариф.

Rho использован в стратегиях динамически страхование для того чтобы ограничить против риска изменений процентной ставки. Он обычно использован в портфолио страхования скрепленных по мере того как они обычно тяжело подвергли действию к риск процентной ставки.

Rho (темп изменения)

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории