Нормальное распределение
Нормальное распределение
Нормальное распределение
Также вызванное нормальное распределение, гауссовым распределением, самые общие много распределений вероятности которые описывают картину будущих вероятностей некоторого значения.
Кривый нормального распределения «сформированная колоколом» также близкий друг. Она часто использована в финансовохозяйственном домоводстве, даже если часто упрощая предположение довольно чем самое точное описание вероятностей. Это потому что (сравнительно) легко манипулировать математически для того чтобы вывести полезные результаты.
Стандартное нормальное распределение нормальное распределение с середина нул и стандартное отступление одного.
Кумулятивное нормальное распределение область под кривым нормального распределения до определенного значения. В математически термины, интеграл нормального распределения.
Природа кумулятивного стандартного нормального распределения (как используется в Черно-Scholes) должна теперь быть self-explanatory.
Преимущества нормального распределения
Нормальное распределение широко использовано отчасти потому что оно неподдельно часто происходит. Оно также часто использован даже когда оно как раз грубое приближение потому что легко отрегулировать. Нормальное распределение можно манипулировать алгебреически очень более легко чем алтернативы, поэтому его можно использовать для того чтобы вывести формулы. Это значит что возможно вывести результаты которые могут легко быть прикладной (хотя компьютеры делали эта более менее важную). Преподаватели также любят вывести формулы (или «закрыл разрешения формы ") для их собственного ради.
Проблемы и ограничения
Несколько валюация и риска модели предполагают будущее цена обеспеченности нормально распределено. Это ясно ложно по мере того как функция нормального распределения имеет положительное значение для любого значения будущего цены, тогда как цена обеспеченности не может понизиться под нул.
В частности важная слабость, в контексте моделей риска, что реальные распределения fat-tailed. Их крайности более вероятны чем крайностиз стандартного распределения, из-за риска аварий и заграждений.
Нормальное распределение легко для использования и предположение что цены нормально распределены достаточно точно в много обстоятельств.
Еще многие математически описания нормального распределения легко имеющегося в учебниках и на паутине, как это.
Нормальное распределение
Родственные страницы: Черный лебедь | CAPM | Тучные кабели | Самомоднейшая теория портфолиоАлфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z