смещение забора Multi-периода

смещение забора Multi-периода возникает когда верстка минимального требования к истории на данных по полосы времени исключает некоторые данные. Например, смотря возвращения произведенные фондами, облечения которые в существовании для чем минимальный период могут быть исключены. Это может дать различные результаты потому что более недавно запущенные фонды могут выполнить лучшее или плохое.

Изучения предлагают что это причиняет малую переоценку возвращений произведенных хэдж-фонд, но оно мало достаточно что вероятно вообще не значительно. Вс более менее важно, котор дали гораздо большле проблемы смещение survivorship (которое влияет на почти все изучения возвращений), смещение отметки уровня взгляда вперед (которое общее) и backfill косо (которое главным образом влияет на индексы фондом hidge) и смещение самоселекции.

Родственные страницы: Альфаа | Бета | Ошибка сопровождения | Будущие индекса | Модельный риск
Родственные категории: Финансы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории