Volatilidade

A volatilidade do preço de uma segurança é uma medida estatística do risco de terra arrendada ele.

A volatilidade é o desvio padrão de retorno previsto em uma segurança. A volatilidade muda conseqüentemente com o período de épocas sobre que é medida.

Beta é uma medida ligeiramente mais sofisticada do risco, baseados em ambos a volatilidade relativa e o correlação entre movimentos no preço de uma segurança e o mercado são um todo. Embora beta é útil para a avaliação, volatilidade é uma medida melhor do risco tomadas de um accionista. É a base das medidas tais como valor em risco.

O problema com volatilidade é que pode somente ser medido com certeza para o passado, mas que matérias aos accionistas são a volatilidade agora - durante os períodos do tempo que partem do tempo atual e que terminam em alguma hora futura. Há duas aproximações simples:

Supor que a volatilidade é inalterada a longo prazo e use conseqüentemente a volatilidade média sobre a após o período.
Use o volatilidade implicada.

Um modelos mais complexo pode ser usado. As aproximações tais como a utilização de um média tornada mais pesada de volatilidades passadas (com os dados mais recentes que começ uma ponderação mais elevada) provaram bem sucedido.

Os métodos para estimar volatilidades têm geralmente a vantagem de ser poço - serido a para trás-teste.

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