Termo de Vega
Vega
Vega
Vega é um termo (para que símbolos de variação sejam usados) para a taxa de mudança do preço de um derivado ou de uma carteira com o volatilidade de uma segurança subjacente. É:
(∂P)/(∂σ)
Ao contrário da maioria de termos relacionados, não é uma letra grega. É, todavia, um do gregos.
O Theta é usado frequentemente para cobertura dinâmica.
Termo de Vega
Páginas relacionadas: Delta | Gama | Ró | Theta | Põr-chame a paridadeCategorias relacionadas: Finança
Índice alfabético: A~B C D~H I~O P~R S~Z