Média tornada mais pesada

Um média tornado mais pesado é influenciado mais pesadamente por alguns dos números que se calcula de do que outro.

Calcula-se perto:

multiplicando cada número por um peso
adicionando os resultados junto
dividindo o total pela soma dos pesos.

O mercado de valores de acção índices é baseado em médias tornadas mais pesadas de preços de parte. Os pesos são the tampões do mercado das companhias no índice. Umas variações mais complexas nesta são usadas frequentemente.

Uma média tornada mais pesada útil para os dados da série cronolólica (comuns na finança e na economia) é e a exponencial:

St = αxt + (1 - α) St _{- 1}, e
S0 = x0

onde S é a média exponencial tornada mais pesada, ou alisou o valor
x são as séries que estão sendo calculadas a média,
as subscrições denotam o tempo, com o primeiro período que é 0, e
0 < α < 1

Isto dá ponderações ao xt, ao xt _{- 1}, xt _{- 2}, etc. nas proporções 1, (1 - α), (1 - α) ², etc.

Quando isto estiver usado para produzir uma série cronolólica nova (frequentemente para extrair um gráfico), quando estiver chamado alisamento exponencial.

Média tornada mais pesada

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