Média movente tornada mais pesada
Média movente tornada mais pesada
Média movente tornada mais pesada
Uma média movente tornada mais pesada é simplesmente um média movente que seja tornado mais pesado de modo que uns valores mais recentes sejam tornados mais pesados mais pesadamente do que valores mais no passado.
O tipo o mais comum de média movente tornada mais pesada é alisamento exponencial. O cálculo é completamente simples:
P0 + αP1 + α2P2 + α3P3 + αnPn + ⋅⋅⋅ de ⋅⋅⋅+
onde o α, o fator de alisamento, é mais do que zero e menos de um,
P0 é o valor o mais atrasado em que a média movente está sendo calculada e
O Pi é o valor mim períodos previamente (geralmente mim dias há).
Não é necessário somar a série infinita inteira, apenas bastante dele para dar uma estimativa exata.
Está provado que o uso de médias moventes tornadas mais pesadas dá melhores estimativas de volatilidade do que as médias moventes simples fazem.
Média movente tornada mais pesada
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