Valor do Theta

Theta

O Theta (a letra grega Θ) é uma medida da taxa de mudança do valor de um derivado ou de uma carteira com tempo. Matematicamente:

Θ= (∂P)/(∂t)

onde P é o preço de uma segurança e
t é tempo.

O preço da maioria de opções tende a deteriorar com tempo. Isto é porque valor de opção aumenta com tempo até a expiração. Assim, com o passar do tempo, o valor de opção e o theta declinam.

Valor do Theta

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