Desvio padrão

O desvio padrão é uma medida de como a propagação para fora um jogo de números é.

O desvio padrão de um jogo de números é a raiz quadrada de sua variação. A variação é denotada geralmente por σ2 e pelo desvio padrão pelo σ, e:

σ2 = 1/n Σ (xi - μ) ²

onde xi são um de números de n e
o μ é o meio aritmético todos os números de n x.

Variação como uma medida do risco

O mais de utilização comum do desvio padrão na finança é medir o risco de prender uma segurança ou uma carteira. Nós precisamos primeiramente o preço previsto:

=ΣSip de E [S] (Si)

onde S é um preço
e p (Si) é a probabilidade que S será o preço real.

Denotando a variação de S, Var:

Var = Σ (Si - E [S]) ^2p (Si)

O Var é uma medida de volatilidade. Sua raiz quadrada (o desvio padrão) é a medida a mais amplamente utilizada da volatilidade.

Para usar épocas e preços contínuos substitua as somas acima com as integrais.

Desvio padrão

Repouso

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