Distribuição normal
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Distribuição normal
A distribuição normal, igualmente chamada a distribuição Gaussian, é a mais comum de muitas distribuições de probabilidade que descrevem o teste padrão das probabilidades futuras de algum valor.
A curva “campaniforme” normal de distribuição é igualmente familiar. É usada frequentemente na economia financeira, mesmo que seja frequentemente uma suposição de simplificação um pouco do que a descrição a mais exata das probabilidades. Isto é porque é (comparativamente) fácil manipular matematicamente para derivar resultados úteis.
A distribuição normal padrão é a distribuição normal com um meio de zero e um desvio padrão de um.
A distribuição normal cumulativa é a área sob a curva da distribuição normal até um valor particular. Em termos matemáticos, a integral da distribuição normal.
A natureza da distribuição normal padrão cumulativa (como usado em Preto-Scholes) deve agora ser evidente.
Vantagens da distribuição normal
A distribuição normal é amplamente utilizada em parte porque ocorre genuìna frequentemente. É igualmente usada frequentemente mesmo quando ele apenas uma aproximação áspera porque é fácil segurar. A distribuição normal pode ser manipulada algèbrica muito mais facilmente do que alternativas, assim que pode ser usada para derivar fórmulas. Isto significa que é possível derivar os resultados que podem facilmente ser aplicados (embora os computadores fizeram este menos importante). Os Academics igualmente gostam de derivar fórmulas (ou “soluções fechados do formulário ") para sua própria causa.
Problemas e limitações
Um número avaliação e de risco modelos supor que o preço futuro de uma segurança está distribuído normalmente. Isto é claramente falso porque uma função de distribuição normal tem um valor positivo para todo o valor do preço futuro, visto que o preço de uma segurança não pode cair abaixo de zero.
Uma fraqueza particular importante, no contexto de modelos de risco, é que as distribuições reais são fat-tailed. Seus extremos são mais prováveis do que aqueles da distribuição padrão, por causa do risco de ruídos elétricos e de crescimentos.
A distribuição normal é fácil de usar-se e a suposição que os preços estão distribuídos normalmente é suficientemente exata em muitas circunstâncias.
Há muito mais descrições matemáticas da distribuição normal facilmente disponível em livros de texto e na correia fotorreceptora, tal como este.
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