polarização da amostragem do Multi-período

a polarização da amostragem do Multi-período levanta-se quando a imposição de uma exigência mínima da história em dados da série cronolólica exclui alguns dados. Por exemplo, ao olhar os retornos gerados por fundos, os investimentos que estiveram na existência para menos do que um período mínimo podem ser excluídos. Isto pode dar resultados diferentes porque os fundos mais recentemente lanç podem ter executado melhor ou mais mau.

Os estudos sugerem que este cause uma sobrestimação pequena o dos retornos gerados por fundos de cobertura, mas é pequeno bastante que IS-IS provavelmente geralmente nao significativo. É todo o menos importante dado os problemas muito mais grandes de polarização do survivorship (que afeta quase todos os estudos dos retornos), a polarização da marca de nível anticipar (que é comum) e aterre diagonalmente (que afeta na maior parte índices do fundo do hidge) e polarização do self-selection.

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