Suficiência importanta
Suficiência importanta
Suficiência importanta
Os reguladores tentam assegurar-se de que os bancos e outras instituições financeiras tenham o suficiente capital para os manter fora da dificuldade. Isto protege não somente depositantes, mas igualmente a economia mais larga, porque a falha de um banco grande tem efeitos de knock-on extensivos.
O risco de efeitos de knock-on que têm repercussões a nível do sector financeiro inteiro é chamado risco sistemático.
As exigências de suficiência importanta têm existido por muito tempo, mas os dois os mais importantes são aqueles especific pelo comitê de Basileia do banco para estabelecimentos internacionais.
Basileia 1
A Basileia 1 acordo definiu a suficiência importanta como um único número que fosse a relação do os bancos importantes a seus recursos. Há dois tipos de capital, de série uma e de série dois. O primeiro é primeiramente capital em acções, o segundo outros tipos tais como partes de preferência e débito subordinado. A exigência chave era que o capital da série uma era pelo menos 8% dos recursos.
Cada classe de recurso tem um peso entre de zero e 1 (ou 100%). Os recursos muito seguros tais como o débito do governo têm uma ponderação zero, recursos do risco elevado (tais como empréstimos inseguros) têm uma avaliação de uma. Outros recursos têm ponderações em algum lugar in-between. O valor tornado mais pesado de um recurso é seu valor multiplicado pelo peso para esse tipo de recurso.
Basileia 2
A Basileia 1 acordo foi substituída pela maior parte por réguas novas. Basileia 2 é baseada em três “colunas”: exigências importantas mínimas, processo supervisório da revisão e forças do mercado.
A primeira “coluna” é similar à Basileia 1 exigência, a segunda é o uso de modelos de risco sofisticado verificar se o capital adicional (isto é exigido mais do que pela coluna 1) é necessário.
A terceira coluna exige mais divulgação dos riscos, do capital e das políticas da gestão de riscos. Isto incentiva os mercados reagir à tomada dos riscos elevados.
Além do que a especificação de níveis de suficiência importanta, a maioria de países (que incluem o Reino Unido) têm os fundos de garantia do funcionamento do regulador que pagarão a peça dos depositantes pelo menos do que são devidos. É igualmente usual para que os reguladores intervenham para impedir defeitos imediatos do banco.
O futuro: Basileia 3?
O acordo de Basileia 2, especial seu uso de preços de mercado, rating de crédito, e os bancos possui modelos de risco atraiu a desaprovação considerável, especial como consequência da retirada da ligação da trituração de crédito.
Olha cada vez mais provável que haverá umas mudanças consideráveis, mas há umas tensões em alvos divergentes porque os reguladores querem evitar minar a confiança em bancos fracos, especial quando há uns risco sistemático (que exigem as réguas relaxado bastante que os bancos mandam algum contorcer o quarto, provavelmente na discreção dos reguladores), e ao mesmo tempo os regulamentos precisam de ser firmemente bastante impedir uma repetição da tomada excessiva do risco que ocorreu.
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