Notas estruturadas

As notas estruturadas são ligações que contêm derivados encaixados, geralmente algum tipo de opção encaixada.

Se o derivado encaixado é uma opção, a seguir o expedidor ou o suporte podem ser o escritor de opção.

Há um número de maneiras em que os derivados são encaixados. Não é possível alistar todas as possibilidades (que são infinitas) mas os exemplos incluem:

as taxas de interesse lig a uma equidade índice ou ao preço de um producto
reembolso em uma moeda diferente
uma taxa de interesse que seja um múltiplo de uma taxa da marca de nível, um pouco do que sendo um prêmio fixo acima dele porque um taxa de flutuação seria
uma taxa de interesse que se levante quando uma taxa da marca de nível cair e vice-versa (isto é chamado um vagabundo inverso).
um reembolso do principal que é lig ao desempenho de algum índice.

Determinados tipos de notas estruturadas são comprados pelas instituições financeiras e repackaged nos investimentos mais apropriados para accionistas de varejo. Muitos produtos que oferecem a exposição aos mercados de participações, mas com um limite em perdas, são baseados em notas estruturadas. Porque os consumidores (ou mesmo os conselheiros disponíveis aos consumidores) podem raramente avaliar exatamente estes, este pode ser um negócio muito rentável.

Notas estruturadas

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