Polarização do Self-selection
Polarização do Self-selection
Polarização do Self-selection
A polarização da seleção é a distorção das estatísticas pela maneira em que uma amostra é selecionada. A polarização do Self-selection é a distorção causada quando a amostra se escolhe - determinadas características over-represented porque elas correlação com voluntariedade ser incluído.
Polarização do Survivorship, que distorce frequentemente estudos históricos dos retornos, é um formulário da polarização da seleção. Aterre diagonalmente, que tem um efeito significativo em muitos fundo de cobertura índices, é um formulário da polarização do self-selection.
Um mais formulário deliberado da polarização do self-selection ocorre frequentemente em medir o desempenho de gerentes de investimento. Tipicamente, um número de fundos setup que “são incubados inicialmente”: mantido fechado ao público até que tiverem uma reputação. Aqueles que são bem sucedidos são introduzidos no mercado ao público (com um IPO se a troca trocou), quando aqueles que não são bem sucedidos permanecerem na incubação até que estejam.
Além, os fundos persistente mal sucedidos (se em uma incubadora ou não) são frequentemente fechados, criando a polarização do survivorship. Isto é mais eficaz por causa da tendência dos accionistas escolher fundos da parte superior das tabelas da liga não obstante o desempenho de outros fundos do gerente.
Polarização do Self-selection
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