Risico gewogen activa

Zijn de risico gewogen activa een maatregel van de hoeveelheid bankenactiva, die risico wordt aangepast. De aard van de zaken van een bank betekent het gebruikelijk is want bijna de activa van een elk van bank zullen bestaan uit leningen aan klanten. Het vergelijken van de hoeveelheid kapitaal een bank met de hoeveelheid van zijn activa heeft geeft een maatregel van hoe bekwaam de bank verliezen moet absorberen. Als zijn kapitaal 10% van zijn activa is, dan kan het 10% van zijn activa verliezen zonder het worden insolvent.

Door het bedrag van elke lening een raming van aan te passen hoe gewaagd het is, kunnen wij dit percentage in een ruwe maatregel van de financiële stabiliteit van een bank omzetten. Het is geen bijzonder nauwkeurige maatregel wegens de moeilijkheden betrokken bij het schatten van deze risico's. Deze moeilijkheden worden verergerd door de motivatiebanken moeten het vervormen.

Het belangrijkste gebruik van risico gewogen activa moet verhoudingen rij 1 en rij 2 hoofd geschiktheid berekenen.

De weging van het risico past de waarde van activa risico aan, eenvoudig door zich te vermenigvuldigen is het een factor die op zijn risico wijst. De activa met lage risico's worden vermenigvuldigd met een laag aantal, zeer riskante activa door 100% (d.w.z. 1).

Veronderstel een bank de volgende activa heeft: £1bn in jonge zeugen, £2bn die door hypotheken, en £3bn van leningen aan ondernemingen worden beveiligd. De risico wegingen gebruikt als 0% voor jonge zeugen (een risico vrije activa), 50% voor hypotheken, en 100% voor de collectieve leningen. De gewogen activa van de bank risico zijn 0 × £1bn + 50% × £2bn + 100% × £3bn = £4bn.

Bazel gebruikte ik een betrekkelijk eenvoudig systeem van risico wegend dat in de berekening hierboven wordt gebruikt. Elke klasse van activa werd toegewezen een vast risicogewicht. Bazel II gebruikt een verschillende classificatie van activa met sommige types die wegingen hebben die van kredietstandaard van de lener of eigen risico modellen van de bank afhangen.

De banken hebben beweging veroorzakend om meer risico over te nemen. Als zij hun weddenschappen winnen, nemen de aandeelhouders (en het beheer) de winst, als zij toen het verlies ons die waarschijnlijk zullen gedeeld worden met schuldhouders of overheden verliezen (aangezien de banken zelden om worden toegestaan te ontbreken). Een deel van de motivatie voor Bazel II was dat de banken rond Bazel I systeem konden werken door meer riskier zaken binnen elke activaklasse te selecteren. Gezien dit schijnt het nalatig om de banken toegestaan te hebben om hun eigen risicomodellen te gebruiken, vooral gezien model risico zelfs zonder de aansporingen vrij hoog was de banken de modellen moesten manipuleren om risico af te zwakken.

De meesten van lezers van Risico gewogen activa klik op een advertentie

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën