Rho (Tarief van verandering)

Rho

Rho (de Griekse brief ρ) is het tarief van verandering van de prijs van een portefeuille of een derivaat met de rentevoeten. Het is de maatregel van de rentevoetgevoeligheid van een portefeuille of veiligheid.

Het is ongeveer de percentageverandering in waarde die zal voortvloeien uit een één percentsverandering in rentevoeten.

Strenger:

ρ= (∂P)/(∂r)

waar P de prijs van de veiligheid is en
r is het risico vrije tarief.

Rho wordt gebruikt in strategieën dynamische bescherming tegen het risico van rentevoetveranderingen te omringen. Het wordt gewoonlijk gebruikt in de portefeuilles van de beschermingsband aangezien zij gewoonlijk zwaar aan rentevoetrisico blootstelden.

De meesten van lezers van Rho (Tarief van verandering) klik op een advertentie

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën