De arbitrage van de markt
De arbitrage van de markt
De arbitrage van de markt
De arbitrage van de markt, vaak genoemd intra-marktarbitrage, is eenvoudigst van strategieën arbitrage. Het is ook zuiver ware arbitrage: het maken van een risicoloze winst van een markt ondoelmatigheid.
De kans voor marktarbitrage komt wanneer de zelfde veiligheidshandel in verschillende markten voor. Als het ooit aan een verschillende prijs in de twee markten handel drijft, dan kan een arbitrageur de markt inkopen waar het duurder is terwijl gelijktijdig het verkopen in de markt waar het goedkoper is.
Dit is ware arbitrage: het is risicoloos (natuurlijk er bestaat tegenpartij risico, kan de handel er niet in slagen worden uitgevoerd, enz.) en het vereist geen kapitaal.
De kansen voor marktarbitrage neigen vrij klein te zijn en snel te verdwijnen.
Er zijn vele effecten die in verschillende markten handel drijven. De voorbeelden omvatten: gestandaardiseerde contracten zoals toekomst and verhandelde opties er bestaan vaak in identieke vorm in verschillende markten en aandelen die of dubbele vermelde bedrijven of handel gedreven op andere markten die GDRs gebruiken zijn. De arbitrage van de intra-markt is ook mogelijk met goederen.
Hoewel het eenvoudiger is, heeft de marktarbitrage een conceptuele gelijkenis met arbitragestrategieën die verschillen tussen de prijs van effecten en hagen exploiteren. Die, inderdaad, gebruiken het prijsverschil tussen een veiligheid en een synthetische veiligheid die het herhaling, kopend één en verkopend andere.
De meesten van lezers van De arbitrage van de markt klik op een advertentie
Verwante pagina's: Statistische arbitrage | Convertibele arbitrage | De arbitrage van het risico | Dynamische haag | Statische haagAlfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z