De toekomst van de index
De toekomst van de index
De toekomst van de index
De toekomst van de index is een contract voor verschil op het niveau van een index. Zij kunnen speculatief of aan haag nietdiversifieerbaar risico worden gebruikt.
Het belangrijkste gebruik van indextoekomst, aan de meeste investeerders, moet bèta, het risico-dragende element omringen dat niet kan weg worden gediversifiÃërd. Het eindresultaat van volledig omringen zou bèta op een goed gediversifiÃërde portefeuille de bouw van een portefeuille zijn die risicoloos is. Link5# impliceert dat dit risico vrij tarief zou moeten terugkeren. Dit kan stomp schijnen, maar er zijn een aantal redenen om dit te doen:
- arbitrage,
- alpha- en bèta scheiden,
- verminderend bèta van een portefeuille zonder het volledig te elimineren,
- verschillen in belasting,
- transactie kosten.
Op de overkant van de toekomst, zijn zij een manier om de index op marge (d.w.z. bèta stijgen eerder dan het verminderen van het) hierboven te kopen, samen met de andere redenen.
De toekomst van de index op belangrijke markten wordt wijd gebruikt. Dientengevolge, is een brede keus van contracten (vervaldata en prijzen) beschikbaar en zij zijn gewoonlijk vloeistof.
De meesten van lezers van De toekomst van de index klik op een advertentie
Verwante pagina's: Het risico van de basis | Het dubbele beheksen | Contango | Backwardation | De arbitrage van de marktVerwante categorieën: Effecten & Fondsen
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z