Het risicopremie van de gelijkheid
Het risicopremie van de gelijkheid
Het risicopremie van de gelijkheid
De premie van het gelijkheidsrisico is het verschil tussen verwacht winstpercentage op aandelen (collectief) en risico vrij winstpercentage. Het is de hoeveelheid extra vraag van terugkeerinvesteerders naar het nemen van het extra risico betrokken bij het investeren in aandelen.
Het concept de premie van het gelijkheidsrisico is van centraal belang aan de waardevaststelling van aandelen, en aan het gebruiken van in het bijzonder CAPM.
Schatten van de premie van het gelijkheidsrisico is vrij vervelend en onzeker. Het impliceert het werken achteruit van de groeivoorspellingen van de marktwinst en huidige aandeelprijzen aan de premie van het gelijkheidsrisico dit impliceert. Dit volstaat voor het taxeren van aandelen tegen de markt.
Het is ook de moeite waard het vergelijken van de huidige premie van het gelijkheidsrisico bij historische waarden en het overwegen of het te hoog of laag kan zijn, implicerend dat de markt als geheel onderwaardeerd respectievelijk of overgewaardeerd is. Bij het schatten van historische waarden van de premie van het gelijkheidsrisico is het gebruikelijk om te veronderstellen dat de daadwerkelijke marktwinst (tot nu toe) de winst is die werd verwacht.
De meesten van lezers van Het risicopremie van de gelijkheid klik op een advertentie
Verwante pagina's: CAPM | Bias van de overleving | De premie van het risico | Efficiënte grens | Effectenmarkt lijn | BètaVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z