Achter-test

Om een financieel model te testen die om het even welk soort voorspellingen maakt, is het duidelijk onpraktisch om de nu verkrijgbare gegevens in te gaan en dan te wachten om hoe goed te zien worden de voorspellingen ontmoet - in het bijzonder aangezien het noodzakelijk zal zijn om dit te doen vaak een statistisch zinvolle maatregel van de nauwkeurigheid van voorspellingen verkrijgen.

De oplossing is het model te testen door het te gebruiken op slechts de gegevens beschikbaar op één of andere afgelopen datum, en dan de voorspellingen te vergelijken bij wat later gebeurde. Dit is het achter testen.

Bijvoorbeeld, veronderstel wij vluchtigheid van effecten schatten die slechts op hun afgelopen prijsbewegingen worden gebaseerd (dit type van model wordt vaak gebruikt voor risicobeheer). De manier wij dit zouden testen zou, in overzicht, iets in die aard zijn:

Beslis over een tijdspanne, een pool van effecten, de tijdsduur (vraag het t) waarover gegevens over te nemen.
Pluk in het wilde weg een tijd (vraag het t1), binnen de tijdspanne.
Pluk in het wilde weg een veiligheid van de pool.
Voed de prijsgegevens voor de veiligheid voor periodet1 aan t1 + t in het model.
Vergelijk de resulterende raming met de daadwerkelijke vluchtigheid over een periode na t1 + t.
Keer naar stap twee terug.

De fouten in de ramingen kunnen dan worden gebruikt, gebruikend standaard statistische technieken, om de betrouwbaarheid van de ramingen te schatten.

Het achter testen zal gewoonlijk geautomatiseerd worden eerder dan door hand volledig uitgevoerd. De grootste moeilijkheden avoding model risico, vooral inadvertant opneming van gegeven die niet echt beschikbaar tegelijkertijd was.

De meesten van lezers van Achter-test klik op een advertentie

Verwante pagina's: De simulatie van Monte Carlo | Bias van de overleving | Financieel model | Willekeurige gang | Model risico
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën