감마 가치

감마

유래물 (포트홀리로)의 감마는 근본적인 자산의 가격을 가진 그것의 델타의 변화의 비율이다.

대략 밑에 있기의 가격에 있는 1개 단위 변화에서 그 델타에 있는 변화 결과이다.

더 정확하게 (그리고 수학상으로 준엄하게) 근본적인 안전의 가격에 대하여 파생적인 안전의 가격의 두번째 유래물, 이다 i.e:

Γ= ((∂2P)/∂S2)

P가 유래물의 가격인 곳에
그리고 S는 밑에 있기의 가격이다

유래물의 감마는 보다 적게 보다는 순전히 재조정을 산울타리로 둘러지는 델타 포트홀리로 요구하는, 산울타리로 둘러지는 감마인 포트홀리로를 건설하기에서 사용된다.

델타 헤징이 충분히 좋은 전략다는 것을 또한 표시로의 사용될 수 있다. 감마가 낮은 경우에, 델타 헤징은 실행할 수 있을 것이다. 감마가 높은 경우에 델타는 쓸모 있기 위하여 산울타리로 두르는 델타를 위해 밑에 있기의 가격에 있는 변화에 너무 과민할지도 모른다.

감마 가치

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