Rho (변화의 비율)

Rho

Rho (그리스 편지 ρ)는 금리를 가진 포트홀리로 유래물의 가격의 변화의 비율이다. 포트홀리로 안전의 금리 감도의 측정이다.

대략 금리에 있는 1% 변화에서 유래할 가치에 있는 퍼센트 변동이다.

더 준엄하게:

ρ= (∂P)/(∂r)

P가 안전의 가격 인 곳에
r는 안전한 비율이다.

Rho는 동적인 헤징 전략에서 금리 변화의 위험에 대하여 산울타리로 두르기 위하여 이용된다. 그것은 헤징 유가 증권 명세표에서 보통 그들이 금리 위험에 보통 몹시 드러낸 대로 사용된다.

Rho (변화의 비율)

알파벳순 색인: A~B C D~H I~O P~R S~Z