非持久性
非持久性
非持久性
保証の価格の非持久性は保有物の危険の統計的な測定それである。
非持久性は保証の期待されたリターンの標準偏差である。 従って非持久性は測定される一定期間と変わる。
両方に基づいてベータ危険のわずかにより洗練された測定はであるは、保証の価格の動きと市場間の相対的な非持久性そして相関関係全体である。 ベータが評価、非持久性のために有用ある危険のよりよい測定は投資家の取得である。 それは危険な状態の価値のような手段の基礎である。
非持久性の問題は過去の確信を持ってだけ測定することができるが投資家へのどんな問題そのうちに非持久性の今はそのうちに期間は現在時間および終りから始まってであることである。 2つの簡単なアプローチがある:
- 非持久性が結局は不変である仮定し、従って期間を過ぎたa上の平均非持久性をと使用しなさい。
- 意味された非持久性を使用しなさい。
より複雑なモデルは使用することができる。 過去の非持久性の重量平均の使用のようなアプローチは(より高い重みづけを得る最近のデータと)成功した証明した。
非持久性を推定するための方法に通常テストにうってつけである利点がある。
非持久性
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