同等を置呼びなさい

置かれた呼出し同等はヨーロッパ呼出しの価格と同じ満期および行使価格と同じに下にあることの置かれる選択間の関係である:

p + s = k + c

ところ:
pはプットオプションの価格である、
cはコール・オプションの価格である、
kは行使価格と等しい額面価格の満期日に成熟するであるゼロ・クーポン安全な結束の価格
sは下にあることの価格である。

これは関係が満期適用する日付の間に下にあることに分割払込みがないと仮定し。この文脈で配当は興味が含まれ、保証のホールダーが受け取る他の支払。配当があれば、配当の現在価値は下にあることの価格から引かれるべきである。

それはまた置かれるから計算される意味された非持久性が呼出しから計算されるそれと同じであること価格がそのような物であること置呼ぶ同等をから推論することができる。いずれにしてもこれはNO さや取り博剥の条件によって意味されない。

置かれた呼出し同等が多くのそのような関係を組み込むより複雑なモデルの一部としてさや取り博剥の機会を、多分識別するのに使用されるかもしれない。

同等を置呼びなさい

アルファベット順索引: A~B C D~H I~O P~R S~Z