情報比率

情報比率はSharpeの比率(方式および詳細な説明)のより一般的な形態である。それは危険が有価証券の相対的な性能の測定を調節したように使用される。それは簡単ある特定の歴史的価格データを計算するためにであり、資金のための算定済情報比率は広く利用可能である。

情報比率はリターンから市場の動きの効果を控除し、取られる危険を調節する。これは端正によい管理に帰因させることができる性能の要素を要約することそれに1桁をする- アルファに類似している。それはまた測定される期間に左右されないこと利点を有する。これは長い歴史がある1つの短い歴史だけがある資金を比較するとき、一度-それぞれのための最も正確な数を使用して…直接両方の資金の完全な歴史を使用して計算される情報比率を比較できることを意味する。

基準の選択は通常簡単、しかし重要であるかもしれない。例えば、資金は市場に優っている、適した様式の索引と一直線だけに行うかもしれない。より適切である何が後者が依存するによってかどうかだけマネージャーの標準的な盗品の能力と同様、作戦を評価したいまたは。様式の漂流によりまたゆがみを引き起こすかもしれない。

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