危険は資産を重くした

危険によって重くされる資産は危険ができるように調節されるの量の測定銀行資産である。によって銀行資産ほとんどすべてのために通常である銀行のビジネス平均の性質は顧客に貸付け金から成っている。銀行が資産の量と持っている首都の量を比較することはできる銀行が損失を吸収することいかにのであるか測定を与える。首都が資産の10%なら、なる支払い不能なしで資産の10%を失うことができる。

見積もりができるように各貸付け金の量を調節することによって危険いかにのあるか、私達は銀行の財政の安定性の荒い測定にこのパーセントを変形させてもいい。それはこれらの危険の推定にかかわる難しさのために特に正確な測定ではない。これらの難しさは刺激銀行によってそれを歪めなければならない悪化させる。

危険によって重くされる資産の主要な使用は層1および層2 重要な適切さの比率を計算することである。

危険重みづけは危険ができるようにそれの増加によって資産の価値を、単にである危険を反映する要因調節する。危険度が低い資産は低い数字、100%年までに危険度が高い資産によって増加する(すなわち1)。

銀行に次の資産があることを仮定しなさい: 抵当によって、およびビジネスに貸付け金の£3bn保証される金メッキの£1bn、£2bn。抵当のために金メッキ (安全な資産)のために0%、50%、および団体貸付け金に100%年として使用する危険重みづけ。銀行の危険によって重くされる資産は0の× £1bn + 50%の× £2bn + 100%年の× £3bn = £4bnである。

バーゼルIは上記の計算で使用される危険重みづけの比較的単純システムを使用した。資産の各クラス固定危険の重量は割り当てられた。バーゼルIIは借り手の信用格付けか銀行の自身のリスク・モデルによって決まる重みづけを持っているあるタイプが付いている資産の別の分類を使用する。

銀行により多くの危険で取るべき動機がある。彼らが彼らの賭に勝てば、(銀行がまれに失敗しない注意すると同時に)それから損失を債務保有者か政府と共有されるべき私達多分失えば、株主(および管理)利益を取る。バーゼルIIのための刺激の部分は銀行が各資産のクラスことを内のより危険なビジネスの選択によってバーゼルIシステムのまわりで働けたことだった。モデル危険が危険を控えめに述べるために銀行がモデルを処理しなければならなかった刺激なしにかなり高くあったことこれにそれを与えられる不注意銀行が特に与えられる自身のリスク・モデルを、使用するようにようである。

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