危険な状態の価値

危険な状態の価値は(VaR)有価証券の危険の測定である。それは非持久性と密接に関連している。

危険な状態の価値は多くこと信任のある特定のレベルと失うポートフォリオリスクである。

有価証券に1週にわたる99%の自信をもつxのVaRがあれば、これは有価証券が翌週以内にxより多くを失うという1%のチャンスだけあることを意味する。

VaRは短い期限にわたる危険の複雑な組合せを管理するために特に有用である。従ってそれは銀行および他の金融機関によって頻繁に使用される彼らの貿易上の地位の危険を測定するために。それはそれらがどんな時点でも保持されるかもしれない多数の異なった位置の結合された危険を測定するようにする。それはその危険を吸収する機能と関連していることができる形態のこれをする

危険な状態の価値は通常短期危険の測定として使用される: 日か週頻繁に同様に少し。保証の将来価格の確率分布が正規分布から更に逸脱するのでより長期的な危険に適用することは困難である。市場の非常に大きい動きのチャンスは頻繁に(衝突のような)正規分布を用いるそうありなさいより大いに大きい: 実際の配分は正規分布より後につかれる脂肪である。これは正確なVaRの計算を困難にする

危険な状態の価値

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